Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Inledning Bollinger Band Squeeze uppstår när volatiliteten faller till låga nivåer och Bollinger Bands smalnar. Enligt John Bollinger följs perioder med låg volatilitet ofta av perioder med hög volatilitet. Därför kan en volatilitetskoncentration eller - minskning av banden förskjuta ett signifikant förskott eller nedgång. När klämspelet är på, startar en efterföljande bandbrytningssignal ett nytt drag. Ett nytt förskott börjar med en pressning och efterföljande paus över övre bandet. En ny nedgång börjar med en pressning och efterföljande paus under det lägre bandet. Definiera indikatorerna Innan vi tittar på detaljerna, let039s granska några av nyckelindikatorerna för denna handelsstrategi. För det första, för illustration, notera att vi använder dagliga priser och ställer in Bollinger-band på 20 perioder och två standardavvikelser, som är standardinställningarna. Dessa kan ändras för att passa one039s handelspreferenser eller egenskaperna hos den underliggande säkerheten. Bollinger Bands börjar med 20-dagars SMA av slutkurs. De övre och nedre banden ställs sedan in två standardavvikelser över och under detta glidande medelvärde. Banden flyttar sig bort från det rörliga genomsnittet när volatiliteten expanderar och flyttar mot det glidande genomsnittet när volatilitetsavtal. Det finns också en indikator för att mäta avståndet mellan Bollinger Bands. På lämpligt sätt kallas denna indikator Bollinger BandWidth, eller bara BandWidth-indikatorn. Det är helt enkelt värdet på det övre bandet mindre värdet på det nedre bandet. Förståeliga, aktier med högre priser tenderar att ha högre BandWidth-avläsningar än lager med lägre priser. Om priset är lika med 100 och BandWidth är lika med 5, skulle BandWidth vara 5 av priset. Om priset är lika med 20 och BandWidth är lika med 1, skulle BandWidth också vara 5 av priset. Tänk på detta när du använder indikatorn. Bollinger Band Squeeze är enkel strategi som är relativt enkel att implementera. Först leta efter värdepapper med förminskande Bollinger Bands och låga BandWidth-nivåer. Idealt sett bör BandWidth vara nära slutet av sitt sexmånadersintervall. För det andra vänta på en bandbrytning för att signalera starten på ett nytt drag. En uppåtsavbrott är hausseffekter, medan en banknedgång är brasiliansk. Observera att smalbanden inte ger några riktiga ledtrådar. De slår helt enkelt ut att volatiliteten är kontrakterande och kartläggare bör vara förberedda för en volatilitetsexpansion, vilket innebär en riktningsändring. BandWidth Signal Recap: Bollinger Bands smal på prisdiagrammet. Bandwidth ligger nära den låga delen av sitt sexmånadersintervall. Priset går över övre bandet eller under underbandet. Handelssignaler Även om Bollinger Band Squeeze är rakt fram, bör kartläggare åtminstone kombinera denna strategi med grundläggande diagramanalys för att bekräfta signaler. Till exempel kan en paus över motstånd användas för att bekräfta en paus över övre bandet. På samma sätt kan en paus under stöd användas för att bekräfta en paus under underbandet. Obekräftade bandbrott är föremål för fel. Diagrammet nedan visar Starbucks (SBUX) med två signaler inom en två månadersperiod, vilket är relativt sällsynt. Efter en ökning i mars konsoliderades aktien med ett omfattande handelsområde. SBUX bröt nedre bandet två gånger, men bröt inte stödet från mitten av mars lågt. Grundläggande diagramanalys avslöjar ett fallande kiltypmönster. Observera att det här mönstret bildades efter en överskott i början av mars, vilket gör det till ett hausstarkt fortsättningsmönster. SBUX bröt därefter över övre bandet och bröt sedan motståndet för bekräftelse. Efter överskottet över 40 flyttade beståndet åter i en konsolideringsfas då banden smalades och BandWidth föll tillbaka till den låga delen av sitt sortiment. En annan inställning var på väg eftersom uppgången och den platta konsolideringen bildade en tjurflagg i juli. Trots det här bullish museet bröt SBUX aldrig övre bandet eller motståndet. Istället bröt SBUX det lägre bandet och stödet, vilket ledde till en kraftig nedgång. Eftersom Bollinger Band Squeeze inte ger några riktiga ledtrådar, måste kartläggare använda andra aspekter av teknisk analys för att förutse eller bekräfta en riktningsbrytning. Dessutom kan kartläggare även använda kompletta indikatorer för att leta efter tecken på köp eller försäljning av tryck inom konsolideringen. Momentumoscillatorer och glidande medelvärden är av ringa värde under en konsolidering eftersom dessa indikatorer helt enkelt plattar ut tillsammans med prisåtgärder. I stället bör kartläggare överväga att använda volymbaserade indikatorer, såsom ackumuleringsdistributionslinjen, Chaikin Money Flow, Money Flow Index (MFI) eller On Balance Volume (OBV). Tecken på ackumulering ökar chanserna för uppåtsbrytning, medan signaler för fördelning ökar risken för en nackdel. Diagrammet ovan visar Lowes Companies (LOW) med Bollinger Band Squeeze som inträffade i april 2011. Banden flyttade till sitt smalaste intervall under månader som volatilitet kontrakterades. Indikatorfönstret visar svagning av Chaikin Money Flow i mars och blir negativt i april. Observera att CMF nådde sin lägsta nivå sedan januari och fortsatte lägre till början av maj. Negativa avläsningar i Chaikin Money Flow återspeglar distribution eller försäljningstryck som kan användas för att förutse eller bekräfta en supportbrott i aktien. Exemplet ovan visar Intuit (INTU) med en Bollinger Band Squeeze i september och breakout i början av oktober. Under pressningen märker du hur On Balance Volume (OBV) fortsatte att flytta högre, vilket uppvisade ackumulering under septemberhandelns intervall. Tecken på att köpa tryck eller ackumulering ökade risken för uppåtsbrytning. Före brytning öppnade aktien under underbandet och stängdes sedan tillbaka över bandet. Observera att ett piercingmönster är bildat, vilket är ett hausstarkt ljusstickomslag. Det här mönstret förstärkt stöd och följa igenom fördjupad uppåtsbrytningen. Head Fake I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, bistår John Bollinger chartister att vara akta sig för huvudet falska. Detta inträffar när priserna bryter ett band, men plötsligt vänder och flyttar motsatt sätt, som liknar en tjur eller björnfälla. En hausseffekter börjar när Bollinger Bands kontrakt och priserna går över övre bandet. Det här bullish signalet varar inte länge eftersom priserna snabbt flyter tillbaka under det övre bandet och fortsätter att bryta nedre bandet. En baisse huvudfalsk börjar när Bollinger Bands kontrakt och priser bryter under underbandet. Denna baisseffekten varar inte länge eftersom priserna snabbt rör sig över det lägre bandet och fortsätter att bryta övre bandet. Slutsatser Bollinger Band Squeeze är en handelsstrategi som är utformad för att hitta konsolideringar med minskande volatilitet. I sin renaste form är denna strategi neutral och den efterföljande pausen kan vara upp eller ner. Chartister måste därför använda andra aspekter av teknisk analys för att formulera en handelsförskjutning för att agera före pausen eller bekräfta rasten. Åtgärder före avbrottet förbättrar risk-belöningsförhållandet. Tänk på att denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling. Använd dessa idéer för att öka din handelsstil, riskbelöningspreferenser och personliga bedömningar. Klicka här för ett diagram över SampP 500 ETF med Bollinger Bands och BandWidth-indikatorn. Nedan finns kod för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in. Denna kod delar skillnaden mellan övre bandet och det lägre bandet enligt slutkursen, vilket visar BandWidth som en procentandel av priset. I allmänhet är BandWidth smal när den är mindre än 4 av priset. Chartister kan använda högre nivåer för att generera fler resultat eller lägre nivåer för att generera färre resultat. Bollinger Band Squeeze: Bollinger Bands reg Introduktion: Bollinger Bands är ett tekniskt handelsverktyg skapat av John Bollinger i början av 1980-talet. De uppstod från behovet av adaptiva handelsband och observationen att volatiliteten var dynamisk, inte statisk, vilket allmänt trodde vid tiden. Syftet med Bollinger Bands är att ge en relativ definition av hög och låg. Enligt definitionen är priserna höga på övre bandet och låga på det lägre bandet. Denna definition kan bidra till ett strikt mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder till indikatorernas funktion för att komma fram till systematiska handelsbeslut. Bollinger Bands består av en uppsättning tre kurvor ritade i förhållande till värdepapper. Mellanbandet är ett mått på den medellånga trenden, vanligtvis ett enkelt glidande medelvärde, som utgör basen för övre bandet och underbandet. Intervallet mellan de övre och nedre banden och mittbandet bestäms av volatilitet, vanligtvis standardavvikelsen för samma data som användes för genomsnittsvärdet. Standardparametrarna, 20 perioder och två standardavvikelser kan justeras så att de passar dina ändamål. Lär dig hur du använder Bollinger Bands: Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT Få de 22 Bollinger Band reglerna Registrera dig för att få tillfälliga e-postmeddelanden om Bollinger Bands, webinars och Johns nyaste arbete. Vi delar aldrig din information John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer från John Bollinger. CGL-abonnentområdet Februari 2017 Utdrag Aktuella Outlook Vår nuvarande utsikter för amerikanska aktier är ganska positiva. Vi förväntar oss högre priser under mellantiden. Marknadsinterna är starka, deltagandet är brett och tillväxten lockar intresse. Nya 52-veckors höga är fortsatt starka och nya lågnivåer är obefintliga. Yttrandet i medierna är ofta negativt, vilket tyder på att vår hausseadvokning inte finns i närheten av att vara allmänt accepterad. En sökning av webbplatser som CNBC, MarketWatch och Yahoo Finance bekräftar detta. Vi förstår att värderingar är höga, men det verkar inte vara en negativ faktor än. En annan potentiell negativ, ökande ränta, verkar inte kunna få någon dragkraft. Projektionen från Bollinger Squeeze Youd är hårt pressad för att hitta en näringsidkare som aldrig hört talas om John Bollinger och hans namnband. De flesta kartläggningsprogrammen inkluderar Bollinger Band - av alla tekniska indikatorer - men även om dessa band är några av de mest användbara om de tillämpas korrekt. de är också bland de minst förstådda. Ett bra sätt att ta hand om hur band fungerar är att läsa boken Bollinger på Bollinger Bands, där Bollinger själv förklarar whys och wherefores för att använda banden. Enligt Bollinger är det ett mönster som väcker fler frågor än någon annan aspekt av Bollinger Bands. Han kallar det Squeeze. Som han uttrycker är hans band drivna av volatilitet, och Squeeze är en ren reflektion av den volatiliteten. Här ser vi på pressen och hur det kan hjälpa dig att identifiera breakouts. Bollinger Bands använder övre och nedre standardavviksbanden tillsammans med ett centralt enkelt glidande medelband runt priset för att identifiera höga och låga volatilitetspoäng. Även om det kan vara en riktig utmaning att förutse framtida priser och priscykler, förändras volatiliteten och cyklerna är relativt lätta att identifiera. Detta beror på att aktier växlar mellan perioder med låg volatilitet, följt av perioder med hög volatilitet och så vidare - ungefär som lugn före stormen och den oundvikliga inaktiviteten efteråt. Här är squeeze-ekvationen: Bollinger Band-bredd (Top Bollinger Band (20 perioder)) - Bottom Bollinger Band (20 perioder) Enkelt Flyttande Genomsnitt Stäng (20 perioder) En presskandidat identifieras när bandbredden är vid en sexmånaders låg - lågt värde. När Bollinger Bands är långt ifrån varandra är volatiliteten hög, och när de är nära varandra är den låg. En pressning utlöses när volatiliteten når en sexmånaders låg och identifieras när Bollinger Bands når en sexmånaders minsta avstånd från varandra. Nästa steg i att bestämma vilken väg lager ska gå när de bryter ut är något mer utmanande. Bollinger föreslår att för att bestämma brytningsriktningen är det nödvändigt att titta på andra indikatorer för bekräftelse. Han föreslår att man använder det relativa styrkaindexet tillsammans med en eller två volymbaserade indikatorer såsom intradagintensitetsindexet (utvecklat av David Bostian) eller ackumuleringsdistributionsindexet (utvecklat av Larry William). Om det finns en positiv divergens - det vill säga om indikatorer går uppåt medan priset går ner eller neutralt - det är ett haussecken. För ytterligare bekräftelse, leta efter volymen bygga på upp dagar. Å andra sidan, om priset rör sig högre men indikatorerna visar negativ avvikelse, leta efter en nackdelbrytning, speciellt om det har ökat volymspikarna på nere dagar. En annan indikation av brytningsriktning är hur banden går vidare på expansion. När en kraftfull trend är född, är den resulterande explosiva volatilitetsökningen ofta så stor att det nedre bandet kommer att vända nedåt i en uppåtsbrytning, eller övre bandet blir högre i en nackdelbrytning. Se figur 1 nedan, som visar maj KBH-brytningen. Bandbredd når ett minsta avstånd från varandra i maj (anges med den blå pilen i fönstret 2), följt av en explosiv brytning till uppsidan. Observera det ökade relativa styrkaindexet (visas i fönstret 1), tillsammans med ökad intradagintensitet (det röda histogrammet i fönstret 2) och ackumuleringsdistributionsindexet (den gröna linjen i fönstret 2), vilka båda (visas med linje A) visar positiv divergens med pris (visad av linje B). Notera volymuppbyggnaden som inträffade i början av april till juli. Figur 1 Weekly Chart of KB Home visar klämmönstret inställt under året fram till maj 2003. Diagrammet tillhandahålls av Metastock. Ett tredje villkor att leta efter är något som Bollinger kallar ett huvudfake. Det är inte ovanligt att en säkerhet sätter sig i en riktning omedelbart efter klämningen, som om man lurar handlare att tro att det kommer att uppträda i den riktningen, bara för att vända kursen och göra det sanna och betydelsefulla röret i motsatt riktning. Handlare som agerar snabbt på breakout blir fångade offside, vilket kan visa sig mycket dyrt om de inte använder stoppförluster. De som förväntar sig huvudet, kan snabbt täcka sin ursprungliga position och komma in i en handel i omvänd riktning. I figur 2 såg Amazon (Nasdaq: AMZN) att ge en pressuppsättning i början av februari 2004. Bollinger Bands var minst avstånd från varandra, vilket inte hade sett i minst ett år och det finns en sex - månad låg bandbredd (se rad A i fönster II). Det finns negativ divergens mellan RSI (linje 1 i fönster I), intradagintensitet (linje 2 i fönster II), ackumuleringsfördelningsindex (rad 3 eller fönster II) och pris (linje 4 i fönster III) peka på en nedbrytning. Att bryta över 50-dagars glidande medelvärde (orange linje i fönstret med lägre volym) på droppar i aktiekursen, vilket tyder på en uppbyggnad av försäljningspress, volymföreställningar över normala värden på nedåtriktade prisflyttningar. Slutligen bryts den långsiktiga trendlinjen mot nackdelen under den första veckan i februari. En nackdelbrytning skulle bekräftas genom en penetration i den långsiktiga stödlinjen (linje 5 i fönster III) och en fortsatt ökning av volymen på nedåtgående rörelser. Figur 2 En pressning i tillverkningen. Här ser vi på det veckovisa diagrammet från Metastock. Utmaningen ligger i det faktum att beståndet har visat en stark trend, och en pelare av teknisk analys är att den dominerande trenden fortsätter tills en lika stor kraft verkar i motsatt riktning. Det innebär att beståndet mycket väl kan göra ett huvud falskt ner genom trendlinjen och sedan omedelbart vända och bryta mot uppsidan. Det kan också fälla ut på uppsidan och bryta ner. Även om det ser ut som att bryta mot nackdelen tillsammans med en trendomvandling, måste man vänta på att bekräfta att en trendomvandling har skett och om det är en falsk ut, var redo att byta handelsriktning vid ett ögonblick. Krypningen är beroende av förutsättningen att lagren varierar mellan perioder med hög volatilitet, följt av låg volatilitet. Aktier som vid sex månaders låga volatilitetsnivåer, som demonstreras av det smala avståndet mellan Bollinger Bands, visar i allmänhet explosiva utbrott. Genom att använda icke-kollinära indikatorer kan en investerare eller näringsidkare bestämma i vilken riktning beståndet är mest sannolikt att röra sig i den efterföljande brytningen. Med lite övning med ditt favorit kartläggningsprogram borde du hitta ett välkommet tillskott till din väska med handelstryck. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer att. En finansieringsrunda där investerare köper aktier från ett företag till en lägre värdering än värderingen placerad på. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. En innehav av en tillgång i en portfölj. En portföljinvestering görs med förväntan på att få en avkastning på den. Detta. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit förtjänat på en risklös.
No comments:
Post a Comment