Adx trading system afl

ADX: Trendstyrkningsindikatorn i riktning mot en stark trend minskar risken och ökar vinstpotentialen. Det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) används för att bestämma när priset trender starkt. I många fall är det den ultimata trendindikatorn. Trenden kan trots allt vara din vän, men det hjälper säkert att veta vem dina vänner är. I den här artikeln i den här artikeln, granska väl värdet av ADX som en trendstyrkeindikator. Introduktion till ADX ADX används för att kvantifiera trendstyrka. ADX-beräkningar baseras på ett glidande medelvärde av expansionsutvidgningen under en viss tidsperiod. Standardinställningen är 14 bar, även om andra tidsperioder kan användas. ADX kan användas på alla handelsfordon som aktier, fonder, börshandlade fonder och futures. (För bakgrundsavläsning, se Exploring Oscillators and Indicators: Genomsnittlig riktningsindex och motståndsrörelse med det genomsnittliga riktningsindexet - ADX.) ADX är ritad som en enda rad med värden som sträcker sig från en låg noll till en högst 100. ADX är icke - riktad det registrerar trendstyrka om priset trendar upp eller ner. Indikatorn är oftast ritad i samma fönster som de två riktningsvisningsindikatorerna (DMI), från vilka ADX är härledd (Figur 1). För resten av denna artikel visas ADX separat på diagrammen för utbildningsändamål. Källa: TDAmeritrade Strategy Desk Figur 1: ADX är non-directional och kvantifierar trendstyrka genom att öka både i uptrends och downtrends. När DMI ligger över - DMI, går priserna uppåt, och ADX mäter styrkan på uppåtriktningen. När - DMI ligger över DMI, går priserna ned och ADX mäter styrkan i downtrend. Figur 1 är ett exempel på en uppåtgående reversering till en downtrend. Lägg märke till hur ADX steg under uptrend när DMI var över - DMI. När priset gick tillbaka, steg - DMI över DMI och ADX igen för att mäta styrkan i downtrend. Kvantifierande Trendstyrka ADX-värden hjälper handelsmän att identifiera de starkaste och mest lönsamma trenderna att handla. Värdena är också viktiga för att skilja mellan trending och non-trending villkor. Många handlare kommer att använda ADX-läsningar över 25 för att antyda att trenderna är starka för trendstrategier. Omvänt, när ADX är under 25, kommer många att undvika trendhandelsstrategier. Figur 2: ADX-värden och trendstyrka Låg ADX är vanligtvis ett tecken på ackumulering eller distribution. När ADX är under 25 för mer än 30 bar, går priset in i sortimentet och prismönstren är ofta enklare att identifiera. Priset rör sig sedan upp och ner mellan motstånd och stöd för att hitta försäljning och köp av intresse, respektive. Från låga ADX-förhållanden kommer priset till slut att bryta ut i en trend. I Figur 3 flyttas priset från en låg ADX-priskanal till en uptrend med stark ADX. Källa: TDAmeritrade Strategy Desk Figur 3: När ADX är under 25, går priset in i ett intervall. När ADX stiger över 25, tenderar priset att trenden. Källa: TDAmeritrade Strategy Desk Figur 4: Perioder med låg ADX leder till prismönster. Detta diagram visar en kopp och hantering som startar uppåt när ADX stiger över 25. ADX-linjens riktning är viktig för läsningsstyrka. När ADX-linjen stiger ökar trendstyrkan och pris rör sig i riktning mot trenden. När linjen faller sjunker trendstyrkan, och priset går in i en periode av retracement eller konsolidering. (För mer om detta ämne, kolla Retracement eller Reversal: Know the Difference.) En vanlig missuppfattning är att en fallande ADX-linje innebär att trenden är omvänd. En fallande ADX-linje betyder bara att trendstyrkan försvagas, men det betyder vanligtvis inte att trenden är omvänd om inte ett prisklimax har skett. Så länge som ADX är över 25 är det bäst att tänka på en fallande ADX-linje som bara mindre stark (Figur 5). Källa: TDAmeritrade Strategy Desk Figur 5: När ADX är under 25 är trenden svag. När ADX är över 25 och stigande är trenden stark. När ADX är över 25 och faller är trenden mindre stark. Trend Momentum Serien av ADX-toppar är också en visuell representation av den övergripande trendenhet. ADX anger tydligt när trenden går eller förlorar fart. Momentum är prisets hastighet. En serie högre ADX-trupper betyder att trendmomentet ökar. En serie lägre ADX-trupper betyder att trendmomentet minskar. En eventuell ADX-topp över 25 anses vara stark, även om den är en lägre topp. I en uptrend kan priset fortfarande stiga på fallande ADX-momentum, eftersom överhuvudförsörjningen äts upp när trenden fortskrider (Figur 6). Att veta när trendmomentet ökar ger handelarnas förtroende för att låta vinsten gå i stället för att gå ut innan trenden är slut. En serie lägre ADX-toppar är dock en varning för att se priset och hantera risken. De bästa handelsbesluten fattas på objektiva signaler, inte känslor. Källa: TDAmeritrade Strategy Desk Figur 6: ADX-trupper är över 25 men blir mindre. Trenden förlorar fart, men upptrenden förblir intakta. ADX kan också visa momentumdivergens. När priset gör en högre hög och ADX gör en lägre hög, är det negativ divergens eller icke-bekräftelse. I allmänhet är divergens inte en signal för en omkastning, utan snarare en varning om att trendmomentet förändras. Det kan vara lämpligt att strama förlusten eller ta del av vinsten. (För relaterad läsning, kolla in Skillnader, Momentum och förändringshastighet.) När tidpunkten förändras karaktär är det dags att bedöma andor hantera risk. Divergens kan leda till fortsatt utveckling, konsolidering, korrigering eller reversering (Figur 7). Källa: TDAmeritrade Strategy Desk Figur 7: Priset blir högre högt medan ADX gör en lägre hög. I det här fallet leder den negativa divergensen till en trendomvandling. Strategisk användning av ADX-pris är den viktigaste signalen på ett diagram. Läs priset först och läs sedan ADX i samband med vilket pris som görs. När någon indikator används, bör den lägga till något som priset ensamt inte enkelt kan berätta för oss. Till exempel stiger de bästa trenderna ur perioder av prisklasskonsolidering. Avbrott från ett sortiment uppstår när det råder en oenighet mellan köpare och säljare på pris, vilket tipsar balansen mellan utbud och efterfrågan. Oavsett om det är mer utbud än efterfrågan, eller mer efterfrågan än utbud, är det skillnaden som skapar prismoment. Breakouts är inte svåra att upptäcka, men de misslyckas ofta med att utvecklas eller hamnar i en fälla. Men ADX berättar när kollisioner är giltiga genom att visa när ADX är tillräckligt stark för prisutveckling efter kollisionen. När ADX stiger från under 25 till över 25, är priset tillräckligt starkt för att fortsätta i riktning mot breakouten. Omvänt är det ofta svårt att se när priset går från trend till räckvidd. ADX visar när trenden har försvagats och går in i en period av sortimentskonsolidering. Områdesvillkor föreligger när ADX sjunker från 25 till under 25. I ett intervall är trenden sidled och det finns ett generellt prisavtal mellan köpare och säljare. ADX kommer att slingra sidled under 25 tills balansen mellan utbud och efterfrågan ändras igen. (För mer se, Trading Trend eller Range) ADX ger bra strategisignaler i kombination med pris. Använd först ADX för att avgöra om priserna är trendiga eller inte-trendiga och välj sedan lämplig handelsstrategi för villkoret. Under trendförhållanden görs inmatningar på pullbacks och tas i riktning mot trenden. I intervallet är trendstrategier inte lämpliga. Handlingar kan dock göras på reverseringar vid stöd (lång) och motstånd (kort). Slutsats: Hitta vänliga trender De bästa vinsterna kommer från att handla med de starkaste trenderna och undvika räckvidd. ADX identifierar inte bara trendvillkor, det hjälper näringsidkaren att hitta de starkaste trenderna att handla. Möjligheten att kvantifiera trendstyrka är en viktig fördel för handlare. ADX identifierar även intervallförhållandena, så en näringsidkare kommer inte att fastna sig och försöker utveckla handeln med sidoprisåtgärder. Dessutom visar det när priset har brutit ut ur ett intervall med tillräcklig styrka för att använda trendstrategier. ADX uppmanar också näringsidkaren till förändringar i trendmomentet, så riskhantering kan lösas. Om du vill att trenden ska vara din vän, så är det bättre att du inte låter ADX bli en främling. Ett mått på förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gott och en förändring i dess pris. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer att. En finansieringsrunda där investerare köper aktier från ett företag till en lägre värdering än värderingen placerad på. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. Direktindex (ADX) Medelriktat riktindex (ADX) Inledning Det genomsnittliga riktningsindexet (ADX), minusriktningsindikatorn (-DI) och plusriktningsindikatorn (DI) representerar en grupp indikatorer för riktningsriktning som bildar en handelssystem utvecklat av Welles Wilder. Wilder utformade ADX med råvaror och dagliga priser i åtanke, men dessa indikatorer kan också tillämpas på lager. Det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) mäter trendstyrkan utan hänsyn till trendriktningen. De andra två indikatorerna, Plus Directional Indicator (DI) och Minus Directional Indicator (-DI), kompletterar ADX genom att definiera trendriktning. Används tillsammans, kartläggare kan bestämma både riktning och styrka i trenden. Wilder har indikatorerna Riktningsrörelse i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Den här boken innehåller också detaljer om genomsnittlig True Range (ATR), Parabolic SAR-systemet och RSI. Trots att de utvecklats före datorns ålder, är Wilder039s indikatorer otroligt detaljerade i sin beräkning och har stått tidstestet. Riktningsrörelse plus riktningshastighet (DM) och minusriktningshastighet (-DM) utgör ryggraden i det genomsnittliga riktningsindexet (ADX). Wilder bestämd riktningsrörelse genom att jämföra skillnaden mellan två på varandra följande lågor med skillnaden mellan höjderna. Riktningsrörelsen är positiv (plus) när den nuvarande höga minus den tidigare höga är större än den tidigare låga minus den nuvarande låga. Denna så kallade Plus Directional Movement (DM) motsvarar då den aktuella höga minus den tidigare höga, förutsatt att den är positiv. Ett negativt värde skulle helt enkelt anges som noll. Riktningsrörelsen är negativ (minus) när den tidigare låga minus den nuvarande låga är större än den aktuella höga minus den tidigare höga. Denna så kallade Minus Directional Movement (-DM) är lika med den tidigare låga minus den nuvarande låga, förutsatt att den är positiv. Ett negativt värde skulle helt enkelt anges som noll. Diagrammet ovan visar fyra beräkningsexempel för riktningsrörelse. Den första parningen visar en stor positiv skillnad mellan topparna för en stark Plus Directional Movement (DM). Den andra parningen visar en utvändig dag med Minus Directional Movement (-DM) som får kanten. Den tredje parningen visar en stor skillnad mellan lows för en stark Minus Directional Movement (-DM). Den sista parningen visar en insidan dag, vilket inte motsvarar någon riktningsrörelse (noll). Både Plus Directional Movement (DM) och Minus Directional Movement (-DM) är negativa och avbryter varandra. Negativa värden återgår till noll. Alla insida dagar kommer att ha nollriktad rörelse. Beräkning Beräkningsstegen för det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) beskrivs i varje steg. Genomsnittlig True Range (ATR) är inte detaljerad eftersom det finns en hel ChartSchool-artikel för detta. I grund och botten är ATR Wilder039s version av de två periodens tradingintervall. Släta versioner av Plus Directional Movement (DM) och Minus Directional Movement (-DM) delas upp med en jämn version True True Range (ATR) för att återspegla den verkliga storleken på ett drag. Exemplet nedan baseras på en 14-dagars ADX-beräkning. 1. Beräkna True Range (TR), Plus Directional Movement (DM) och Minus Directional Movement (-DM) för varje period. 2. Smid dessa periodiska värden med Wilder039s utjämningsteknik. Dessa förklaras i detalj i nästa avsnitt. 3. Dela den 14-dagars släta Plus Directional Movement (DM) med 14-dagars jämna True Range för att hitta 14-dagars Plus Directional Indicator (DI14). Multiplicera med 100 för att flytta decimalpunkten två platser. Denna DI14 är Plus Directional Indicator (grön linje) som är plottad tillsammans med ADX. 4. Dela den 14-dagars släta minusriktningsrörelsen (-DM) med 14-dagars jämna True Range för att hitta den 14-dagars minusriktningsindikatorn (-DI14). Multiplicera med 100 för att flytta decimalpunkten två platser. Detta - DI14 är minusriktningsindikatorn (röd linje) som är plottad tillsammans med ADX. 5. Riktningsbevisindexet (DX) motsvarar det absoluta värdet på DI14 mindre - DI14 dividerat med summan av DI14 och - DI14. Multiplicera resultatet med 100 för att flytta decimalpunkten över två platser. 6. Efter alla dessa steg är det dags att beräkna det genomsnittliga riktningsindexet (ADX). Det första ADX-värdet är helt enkelt ett 14-dagars genomsnitt av DX. Efterföljande ADX-värden släpas genom att multiplicera det föregående 14-dagars ADX-värdet med 13, lägga till det senaste DX-värdet och dela denna summa med 14. Ovan är ett kalkylbladsexempel med alla steg involverade. Det finns ett 119-dagars beräkningsgap eftersom cirka 150 perioder krävs för att absorbera utjämningsteknikerna. ADX-entusiaster kan klicka här för att ladda ner det här kalkylbladet och se gory detaljerna. Tabellen nedan visar ett exempel på ADX med Nasdaq 100 ETF (QQQQ). Wilder039s utjämning Som det ses i ADX-beräkningen, är det mycket att göra utjämning och det är viktigt att förstå effekterna. På grund av Wilder039s utjämningstekniker kan det ta cirka 150 tidsperioder för att få sanna ADX-värden. Wilder använder liknande utjämningstekniker med sina RSI - och Average True Range-beräkningar. ADX-värden som använder endast 30 perioder av historisk data kommer inte att matcha ADX-värden med 150 perioder av historisk data. ADX-värden med 150 dagar eller mer av data kommer att förbli konsekventa. Den första tekniken används för att släta varje period039s DM1, - DM1 och TR1 värden under 14 perioder. Som med ett exponentiellt rörligt medelvärde. beräkningen måste starta någonstans så det första värdet är helt enkelt summan av de första 14 perioderna. Som visas nedan börjar utjämning med den andra 14-periodens beräkning och fortsätter hela tiden. Den andra tekniken används för att släta varje period039s DX-värde till slut med det genomsnittliga riktningsindexet (ADX). Först beräkna ett medelvärde för de första 14 dagarna som utgångspunkt. Den andra och följande beräkningarna använder utjämningstekniken nedan: Tolkning Det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) används för att mäta styrkan eller svagheten i en trend, inte den faktiska riktningen. Riktningsrörelse definieras av DI och - DI. I allmänhet har tjurarna kanten när DI är större än - DI, medan björnarna har kanten när - DI är större. Kors av dessa riktningsindikatorer kan kombineras med ADX för ett komplett handelssystem. Innan du tittar på några signaler med exempel, kom ihåg att Wilder var en handels - och valutahandel. Exemplen i hans böcker bygger på dessa instrument, inte aktier. Det betyder inte att hans indikatorer inte kan användas med aktier. Vissa aktier har prisegenskaper som liknar råvaror, som tenderar att vara mer volatila med korta och starka trender. Lager med låg volatilitet kan inte generera signaler baserade på Wilder039s parametrar. Chartister kommer sannolikt att behöva justera indikatorinställningarna eller signalparametrarna enligt säkerhetsens egenskaper. Trendstyrka Vid det mest grundläggande kan det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) användas för att bestämma om en säkerhet trender eller inte. Denna bestämning hjälper traffickare att välja mellan ett trendföljande system eller ett system som inte följer trenden. Wilder föreslår att en stark trend är närvarande när ADX är över 25 och ingen trend är närvarande när under 20. Det verkar vara en gråzon mellan 20 och 25. Som noterats ovan kan diagramister behöva justera inställningarna för att öka känsligheten och signalerna . ADX har också en hel del fördröjning på grund av alla utjämningstekniker. Många tekniska analytiker använder 20 som nyckelnivå för ADX. Diagrammet ovan visar Nordstrom (JWN) med 50-dagars SMA och 14-dagars genomsnittligt riktningsindex (ADX). Aktien gick från en stark uppgång till en stark nedgång i april-maj, men ADX var över 20 eftersom den starka uppgången snabbt förändrades till en stark nedåtgående trend. Det fanns två icke-trender perioder då beståndet bildade en botten i februari och augusti. En stark trend uppstod efter augusti-botten då ADX flyttade över 20 och var över 20. DI Crossover System Wilder lade fram ett enkelt system för handel med dessa riktningsindikatorer. Det första kravet är att ADX ska handla över 25. Detta säkerställer att priserna trender. Många handlare använder dock 20 som nyckelnivå. En köpsignal uppstår när DI korsar över - DI. Wilder baserade det första stoppet på signaldagens låga. Signalen förblir i kraft så länge den här låga håller, även om DI korsar sig under - DI. Vänta på att det här är lågt att tränga in innan du lämnar signalen. Det här bullish signalet förstärks om ADX dyker upp och trenden stärks. När trenden utvecklas och blir lönsam, måste handlarna införliva en stopp-förlust och efterföljande stopp ska trenden fortsätta. En försäljningssignal utlöses när - DI korsar över DI. Den höga på försäljningssignalens dag blir den första stoppförlusten. Diagrammet ovan visar Medco Health Solutions med de tre riktningsvisningsindikatorerna. Observera att 20 används istället för 25 för att kvalificera ADX-signaler. En lägre inställning innebär fler möjliga signaler. De gröna prickade linjerna visar köpssignalerna och de röda prickade linjerna visar säljsignalerna. Wilders första stopp var inte införlivade för att fokusera på indikatorsignalerna. Som diagrammet tydligt visar finns det gott om DI och DI-korsningar. Vissa sker med ADX över 20 valideringssignaler. Andra inträffar för att ogiltigförklara signaler. Som med de flesta sådana system kommer det att finnas whipsaws, stora signaler och dåliga signaler. Nyckeln är som alltid att införliva andra aspekter av teknisk analys. Till exempel inträffade den första gruppen av pärlsågar i september 2009 under en konsolidering. Dessutom såg denna konsolidering ut som en flagga, vilket är en hausseformig konsolidering som bildas efter ett förskott. Det hade varit klokt att ignorera baisse signaler med ett hausseformigt fortsättningsmönster som tog form. Köpesignalen för juni 2010 inträffade nära en motståndszon markerad med bruten stöd och 50-62 retracement-zonen. Det hade varit klokt att ignorera en köpsignal så nära denna motståndszon. Diagrammet ovan visar ATampT (T) med tre signaler över en 12 månadersperiod. Dessa tre signaler var ganska bra, förutsatt att vinster togs och efterföljande stopp användes. Wilders Parabolic SAR kunde ha använts för att sätta en efterföljande förlust. Observera att det inte fanns någon säljsignal mellan köpsignalerna mars och juli. Detta beror på att ADX inte var över 20 när - DI gick över DI i slutet av april. Slutsatser Beräkningarna av riktningsrörelseindikatorn är komplexa, tolkningen är rakt framåt och framgångsrikt genomförande ökar. DI - och DI-övergångar är ganska frekventa och kartläggare behöver filtrera dessa signaler med komplementär analys. Att ställa in ett ADX-krav kommer att minska signalerna, men den här uberjämnade indikatorn tenderar att filtrera så många bra signaler som dålig. Med andra ord kan kartläggare överväga att flytta ADX till bakbrännaren och fokusera på riktningsindikatorerna för att generera signaler. Dessa överkorsningssignaler kommer att likna de som genereras med momentumoscillatorer. Därför måste kartläggare leta någon annanstans till bekräftelseshjälp. Volymbaserade indikatorer, grundläggande trendanalys och diagrammönster kan hjälpa till att skilja starka crossover-signaler från svaga crossover-signaler. Grafikerna kan till exempel fokusera på DI-köpsignaler när den större trenden är upp och - DI säljer signaler när den större trenden är nere. SharpCharts SharpCharts-användare kan plotta indikatorerna för riktningsrörelse genom att välja genomsnittligt riktrikt index (ADX) från indikatorns listrutan. Som standard kommer ADX att vara svart, Plus Directional Indicator (DI) i grönt och Minus Directional Indicator (-DI) i röd. Detta gör det enkelt att identifiera riktningsindikatorkors. Medan ADX kan plottas ovanför, under eller bakom huvudprisplotten, rekommenderas att plottas ovanför eller nedanför eftersom det finns tre rader involverade. En horisontell linje kan läggas till för att identifiera ADX-rörelser. I diagrammet nedan visas även 50-dagars SMA och Parabolic SAR planerad bakom prissättet. Det rörliga genomsnittet används för att filtrera signaler. Endast köpsignaler används när handel över 50-dagars glidande medelvärde. När en gång initierats kan Parabolic SAR användas för att ställa in stopp. Klicka här för ett liveexempel på ADX. Föreslagna skanningar Övergripande Uptrend med DI Crossing över - DI. Den här skanningen börjar med aktier som i genomsnitt 100 000 delar daglig volym och har ett genomsnittligt stängningskurs över 10. En uptrend är närvarande vid handel över 50-dagars SMA. En köpsignal är möjlig när ADX är över 20. Denna signal uppstår när DI rör sig över DI. Övergripande Downtrend med - DI Crossing över DI. Den här skanningen börjar med aktier som i genomsnitt 100 000 aktier daglig volym och har ett genomsnittligt stängningskurs över 10. En nedgång är närvarande vid handel under 50-dagars SMA. En försäljningssignal är möjlig när ADX är över 20. Denna signal uppstår när - DI rör sig över DI. Stocks amp Commodities Magazine Artiklar: MySAR ADX Trading System för Amibroker (AFL) Tweet på Twitter MySAR ADX Trading System för Amibroker (AFL) Parabol Stop och Reversal, även känd som Parabolic SAR, är en strategi som använder en efterföljande stopp och omvänd metod för att bestämma vilka som hjälper handlare att gå in i goda avgångar. J. Welles Wilder8217s Parabol Stop och Reversal är en enkel studie att använda. Studien beräknar kontinuerligt stopp och omvänd prispoäng. När den tekniska analysen av börsen och värdepappersmarknaden är Parabolic SAR (Parabolic Stop och Reverse) en metod som utarbetats av J. Welles Wilder, Jr., ser det ut att vara över alla lönsamma. Jag tycker att tricket är att dra nytta av trenden. det kommer alltid att bli drawdown. Fokus måste ges på trenden. Min rekommendation är att lägga till mycket under trenden för att maximera vinsten. Det bra med indikatorn är att det kommer att få dig ur en förlorande handel utan massiv förlust. Så om systemet är överkomligt lönsamt, så kan vi bry sig mindre av piskarna. Whipsaw är förspel till vinst. Ett sätt gav jag diagrammet och cirklade när mycket skulle läggas till. Lägg märke till när linjen går ner på grund av prisspridning. Vi bör utnyttja prisrörelsen. Sälj sedan när vi får omkastningssignalen. Om detta kan kodas skulle det vara fantastiskt. Denna SAR-indikator är fantastisk eftersom jag är en trendföljare och inget annat. Detta är ett komplett handelssystem med hjälp av en anpassad SAR som designats av Thomas Ludwig och ADX för filtrering av falska signaler. Det spårar prisrörelsen och följer trenden. källkod 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212 Formel Namn: MySAR ADX System AuthorUploader: Abhishek Gupta Date Lade: 2014-mar-09 Nivå: beginnermedium Flags: handelsstrategi 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212 Detta är en komplett system för handel med hjälp av en anpassad SAR designad av Thomas Ludwig och ADX för filtrering falska signaler. Det spårar prisrörelsen och följer trenden. Använder PSAR xo av Thomas Ludwig wisestocktraderindicators2313-parabxo Skriven av: Abhishek Gupta 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212 SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) N (avdelning StrFormat (quot 8211 Öppna g, Hi g, Lo g, Stäng g (.1f) vol quot WriteVal (V, 1.0), O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1)))) Plot (C, quotClotquot, ParamColor (quotColorquot, colorDefault), styleNoTitle ParamStyle (quotStylequot) GetPriceStyle () SECTION BEGIN (quotPSAR xoquot) wisestocktraderindicators2313-parabxo 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212 Formelnamn: ParabXO Författare: Thomas Ludwig Thomas. Ludwigmx. de DateTime Lades till: 2005-03-21 15:19:39 Ursprung: Nyckelord: Nivå: Medium Flaggor: indikator Formel URL: amibrokerlibraryformula. phpid448 Detaljerad URL: amibrokerlibrarydetail. ph pid448 8212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212 Detta är en förbättring av den berömda Parabolic SAR-indikatorn av Welles Wilder. För mer information se kommentarerna nedan. 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212 ParabXO implementerad i AFL. Koden nedan är starkt beroende av AFL-koden för Parabolic SAR av Tomasz Janeczko i AB-biblioteket. Application: Drag amp Drop. Bortsett från att accelerationsfaktorn och dess maximala värde ändras via parametern Param () gjorde jag 2 förbättringar med en viss enkel kodning som introducerades av Dennis Meyers i en artikel i SampC 41995-frågan: 1. AF-startens startvärde ställs in oberoende så att indikatorn kan reagera betydligt snabbare. 2. ParabXO vänds inte om den trängs in med en viss mängd (kallad quotCrossover-tröskeln nedan) och förhindrar sålunda för många whipsaws. Det kan ställas in på 0 om du inte vill använda den här modifieringen. Observera att i Meyers8217 artikeln använde han ett absolut tal medan en procentandel ger större mening i min ödmjuka åsikt. Skriftlig av: Thomas Ludwig acc Param (quotAcceleration factorquot, 0,1, 0,01, 0,1, 0,01) acc Optimera (kvAcceleration factorquot, acc, 0.01, 0.1, 0.01) avstart Param (quotStarting AF valuequot, 0,03, 0,01, 0,1, 0,01) (quotStarting AF valuequot, avstart, 0,01, 0,1, 0,01) afmax Param (quotMaximum AF valuequot, 0,06, 0,01, 0,1, 0,01) afmax Optimera (quotMaximum AF valuequot, afmax, 0,01, 0,1, 0,01) Ct Param , 0, 0, 1, 0,1) Ct Optimera (cc, 0, 1, 0,1) Ct1Ct100 IAF acc MaxAF avmax max accelerations psar Stäng initialisera psartemp Stäng länge 1 antar länge för initiala förhållanden av startvärde för start acelleration factor ep Låg 0 init extrem punkt hp Hög 0 lp Låg 0 för (i 2 i lt BarCount i) om (lång) psar i psar i-1 av (hp 8211 psar i-1) psartemp i psar i (1-Ct1 ) annat psar jag psar i-1 av (lp 8211 psar i-1) psartemp i psar i (1Ct1) omvänd 0 ch eck för reversering om (lång) om (Låg jag lt psar i (1-Ct1)) lång 0 omvänd 1 omvänd position till Kort psar i hp SAR är Höjdpunkt i föregående handel psartemp i hp lp Låg jag av avstart annars om jag är i (1Ct1)) lång 1 omvänd 1 omvänd position till lång psar i lp psartemp i lp hp Hög i av avstart om (omvänd 0) om (lång) om (Hög i gt hk) hk Hög i av av IAF om (av gt MaxAF) av MaxAF om (Låg jag 8211 1 lt psar i) psar I Låg jag 8211 1 om (Låg jag 8211 2 L ps i) Psar I Låg jag 8211 2 Annat om (Låg jag Lp) Lp Låg jag av iAF om (av gt MaxAF) av MaxAF om (Hög i 8211 1 gt psar i) psar jag Hög i 8211 1 om (Hög i 8211 2 gt psar i) Psar jag Hög i 8211 2 Plot (psar, DEFAULTNAME () , ParamColor (quotColorquot, colorRed), styleDots styleNoLine styleThick) Punkt (psartemp, DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorRed), styleDots styleNoLine styleThick) AVSNITT END () SECTIONBEGIN (quotADXquot) sprang GeAdam (quotADX Periodquot, 13, 12, 25, 1) Område Optimera (quotADX Periodquot, range, 20, 25, 1) MYADXFactor Param (quotADX Factorquot, 15, 12, 20, 1) MYADXFactor Optimize (quotADX Factorquot, MYADXFactor, 15, 20, 1) MYADX ADX (range) AVSNITT END () SECTIONBEGIN (quotTrading signalsquot) Köp Cross (Open, psartemp) OCH MYADXgtMYADXFactor Short Cross (psartemp, Open) OCH MYADXgtMYADXFactor Sälj Cross (psartemp, Open) Cover Cross (Open, psartemp ) Köp ExRem (Köp, Sälj) Sälj ExRem (Sälj, Köp) Kort ExRem (Kort, Omslag) Omslag ExRem (Omslag, Kort) Köpprisvärde När (Köp, Stäng) ShortPrice ValueWhen (Short, Close) CoverPrice ValueWhen (Cover, Close) Säljprisvärde När (Sälj, Stäng) dist 1.5ATR (10) för (i2 iltBarCount i) om (Coveri) PlotText (quotnCover kort: quot CoverPricei, i1.5, L i - disti-3, colorLime) PlotText (quotNotr. ShortPricei-CoverPricei), i1.5, L i - disti-3, colorLime) annars om (Selli) PlotText (quotnSell köpt: quot SellPricei, i1.5, H i disti5, colorOrange) PlotTex t (quotProfit: quot (SellPricei-BuyPricei), i1.5, H i disti5, colorOrange) om (Buyi) PlotText (quotBuy: quot BuyPricei, i1.5, LI - disti-3, colorLime) PlotText (citationstext) , Low, -45) PlotShapes (SellshapeHollowDownArrow, colorRed, 0, High, -45) printf (quotnSignal kom citat IIf (BarsSince (Short) gtBarsSince (Köp), BarsSince (Köp), BarsSince (Short)) (BarsSince (Short) gtBarsSince (Köp), QuoteBuy quotPrice, QuoteShort Quote ShortPrice) printf (quotTrailing SL: quot psar) printf (quotnnPossiblities quot) printf (quotnMax Resultat: quot IIf (BarsSince (Short) gtBarsSince (Buy), ( OHP) 4-BuyPrice), (ShortPrice - (OHLC) 4))) printf (quotnMin Profit: quot IIf (BarsSince (Short) gtBarsSince (Köp), (psar-ShortPrice), (ShortPrice-psar)) Skriv Meddelanden pr intf (quotnLet vinsten run. quot) printf (quotnClose ett samtal endast när SL-slumpen släpps) AVSNITT END () källkod