Utvecklingslösning för institutionell klassad datahantering: - aktier, optioner, terminer, valutor, korgar och anpassade syntetiska instrument stöds - flera data med låga latentdata stöds (bearbetningshastigheter i miljoner meddelanden per sekund på terabyte data) - C och baserad strategi backtesting och optimering - Multipel mäklare exekvering stöds, handelssignaler konverteras till FIX order QuantFACTORY - Institutional-class datahantering backtesting strategi implementeringslösning: - QuantDEVELOPER - ram och IDE för handelsstrategier utveckling, debugging, backtesting och optimering, tillgänglig som en Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - gör det möjligt att hantera ett historiskt datalager och fånga in realtid eller ultra låg latensmarknadsdata från leverantörer och utbyten - QuantENGINE - tillåter att distribuera och exekvera förkompilerade strategier - multi-asset, multi-period low latency data , stödde flera mäklare institutionella klassdata managem backdestingstrategi-implementeringslösning: - OpenQuant - C och VisualBasic portföljnivå system backtesting och trading, multi-asset, intraday nivå testning, optimering, WFA etc. flera mäklare och data feeds stöds - QuantTrader - produktionshandel miljö - QuantBase - centraliserad datahantering - QuantRouter - data - och orderrutning Institutional-class datastyrd backtestingstrategi-implementeringslösning: - Multi-asset-lösning, flera dataflöden som stöds. Databasen stöder vilken typ av RDBMS som helst som tillhandahåller ett JDBC-gränssnitt, t. ex. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Klienter kan använda IDE för att skripta sin strategi i antingen Java, Ruby eller Python, eller de kan använda sin egen strategi IDE - stöd för flera mäklare, handelssignaler som konverteras till FIX-order Institutionell - lösningsstrategi för hantering av lösningar för hantering av klassdata: - Multi-asset-lösning (forex, optioner, terminer, aktier, ETF, råvaror, syntetiska instrument och anpassade derivatsspridningar etc.), stöd för flera dataflöden - ramar för utveckling av handelsstrategier, debugging, backtesting och optimering - Multipel mäklareexekvering stöds, handelssignaler konverterade till FIX-order (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedikerad mjukvaruplattform integrerad med Tradestations data för backtesting och auto-trading: - Daglig intradag data (oss aktier för 43years, terminer för 61 år) - Praktiskt för backtesting prisbaserade signaler (teknisk analys), stöd för EasyLanguage programmeringsspråk - stödja amerikanska aktier ETFs , futures, amerikanska index, tyska aktier, tyska index, valutahandlare för Tradestation-mäklare - 249,95 per månad för icke-professionella (endast Tradestation-mjukvaruplattform utan mäklare) - 299,95 per månad för proffs (endast för Tradestation-mjukvaruplattform utan mäklare) Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - stödja dailyintraday strategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering, multi-threaded analys, 3D kartläggning, WFA analys etc. - bäst för backtesting prisbaserade signaler - Direktlänk till eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, vilket DDE-kompatibelt flöde, MS, txtfiles och mer (Yahoo Finance. ) - engångsavgift 279 för standardutgåva eller 339 för professionell utgåva Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - Portföljnivå system backtesting och trading, multi-asset, intraday nivå testning, optimering, visualisering etc. - möjliggör R integration, automatisk handel i Perls skriptspråk med alla underliggande funktioner skrivna i infödd C, förberedd för serversamlokalisering - inbyggd FXCM och Interactive Brokers support - gratis FXCM-support, 100 per månad för IB-plattform, kontakta Salesseertrading för andra alternativ Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - stödja dailyintraday strategier, testning och optimering av portföljnivå - bäst för backtesting av prisbaserade signaler (teknisk analys), C scripting - programtillägg stöds - hantering av data feeds, strategi körning etc. - 799 per licens, 150 årligen avgift efter dedikerad mjukvaruplattform för backtesting, optimering, prestandatilldelning och analys: - Axioma eller 3: e del y data-faktor analys, riskmodellering, marknadscykelanalys Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - Bäst för backtesting prisbaserade signaler (teknisk analys), stödja dailyintraday strategier, testning av portföljnivå och optimering - Turtle Edition - backtesting engine, grafik, rapporter, EoD-testning - Professional Edition - plus systemredaktör, framåtriktad analys, intradagstrategier, multi-threaded testning etc. - Pro Plus Edition - plus 3D ytskikt, scripting etc. - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professionell upplaga 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - Stödja dailyintraday strategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering etc. - Bäst för backtesting prisbaserade signaler (teknisk analys) - direktlänk till interaktiva mäklare, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM och andra - data fro m textfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed och andra - grundläggande funktionalitet (EoD-funktionalitet) - fri - avancerad funktionalitet - leasing från 50 månaders eller 995 livslängdslicenser. Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och automatisk handel: - Bäst för backtesting prisbaserade signaler (teknisk analys), stödja dailyintraday-strategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering - stöder C och Visual Basic - direktlänk till interaktiva mäklare, IQFeed, txtfiles och mer (Yahoo Finance. ) - evig licens - 499 - leasing 50 per månad Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - stödja dagliga strategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering - tekniska och grundläggande signaler, stöd för flera tillgångar - 245 för avancerad version (gratis dataleverantörer) - 595 för Premium Version (stöd för flera datortillhandahållare och mäklare) Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - stödja dailyintraday-strategier, testning av portföljnivå och optimering - bäst för backtesting av prisbaserade signaler teknisk analys) - inbyggd data för aktier, futures och forex (dagliga amerikanska aktier från 1990, dagliga terminer 31 år, valutor från 1983 etc.) - priser från 45 månader till 295 månad (priserna beror på tillgänglighet) Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - använder MQL4-språk, används främst för handel med valutamarknaden - stöder flera forex-mäklare och dataflöden - stöder hantering av flera konton Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - Stödja dailyintraday-strategier, testning av portföljnivå och optimering - Bäst för backtesting av prisbaserade signaler (teknisk analys), stöd för EasyLanguage programmeringsspråk - stöd för flera dataflöden (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direktstöd för flera mäklare (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters dataförbrukning etc.) Webbaserat backtestingverktyg för att testa stock picking strategier: - Amerikanska aktier ETFs (dagligen) - Grundläggande data-baserade data sedan 1999 - Longshort-strategier, Grundläggande priser-baserade signaler - Designer - 139 Månad - Manager - 199 Månad - Fullständig funktionalitet Portfölj Analytics använder högfrekventa marknadsdata: Denna produkt är avsedd för låga, medelhöga, högfrekventa handlare. Alla beräkningar görs med hjälp av högfrekventa marknadsdata som gynnar låga och högfrekventa handelssökande. - intradag backtesting, portfölj riskhantering, prognos och optimering till varje pris sekund, minuter, timmar, slut på dagen. Modell ingångar helt styrbara. - 8k marknadskryssat datakällor sedan 2012 (aktier, index ETF-handlade på NASDAQ). Kunder kan också ladda upp egna marknadsdata (t ex kinesiska aktier). - 40 portföljmätningar (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-förhållande, Omega-förhållande etc.) - stöder R, Matlab, Java Python - 10 portföljoptimeringar Webbbaserat backtestingverktyg: - Amerikanska aktiekurser (dailyintraday) data från QuantQuote - Forex-data från FXCM-stödja Trader Interactive Brokers för Live Trading Webbaserat backtestingverktyg: - Amerikanska aktier och ETF-priser (dailyintraday), sedan 2002 - Grundläggande data från Morningstar (över 600 metrics) - Stödja Interactive Brokers för direkt handel Webbaserade backtestingverktyg: - Enkelt att använda, fördelningsstrategier, data sedan 1992 - Tidsseriemoment och rörliga genomsnittliga strategier på ETFs - Enkla Momentum och Simple Value stockplockningsstrategier Webbbaserat backtestingverktyg: - Upp till 25 års data för 49 Futures och SP500 aktier - Verktygslåda i Python och Matlab - Quantiacs värdar algoritmiska handelskonkurrenser med investeringar från 500k till 1 miljon Backtest Broker erbjuder kraftfull, enkel webbaserad backtesting så ftware: - Backtest i två klick - Bläddra i strategibiblioteket, eller bygga och optimera din strategi - Papperhandel, automatiserad handel och realtidse-mail - 1 per backtest och mindre WebCloud-baserat backtestingverktyg: - FX (ForexCurrency) par, går tillbaka till 2007 - SecondMinuteHourlyDaily barer - Live trading kompatibel med alla mäklare som använder Metatrader 4 som sitt backend-webbaserade backtestingverktyg för att testa kapitalfaktorer och fördelningsstrategier: - flera aktiefaktorer med beprövade referensvärden , flera investeringsuniverser, riskhanteringsfilter - Asset Allocation Strategies backtests, blandning av tillgångsallokering och faktorplockning i en portfölj - gratis på SP 100-universum - 50 månader eller 480 år - Bredare amerikanska investeringsuniverser, UK EU-aktier, strategier för fördelning av tillgångar Webbbaserat backtestscreening-verktyg : - över 10 000 amerikanska aktier, data upp till 20 års historia - grundläggande tekniska kriterier - fri begränsad funktionalitet (1 år av data, inga sparade backtests etc.) - 50 per månad - Full funktionalitet Gratis mjukvarumiljö för statistisk databehandling och grafik, många quants föredrar att använda den för sin exceptionella öppna arkitektur och flexibilitet: - Effektiv datahantering och lagringsanläggning, grafisk möjligheter för dataanalys, lätt utökad via paket - rekommenderade tillägg - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfölj, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - Språk på hög nivå och interaktiv miljö för statistisk databehandling och grafik: - parallell Backup Testing är ett tillägg för att bygga och testa dina handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 och 2013: - Användare kan använda VBA för att bygga strategier för BacktestingXL Pro, VBA kunskap är valfri, användare kan konstruera handelsregler på ett kalkylblad med hjälp av standard pre-made backtesting koder - stöder pyramidering, kortvarig positionsbegränsning, provisionberäkning, aktiespårning, out of money kontroller, buysell pris anpassning - flera prestanda rapporter - 74,95 för BacktestingXL Pro Gratis öppen källprogrammeringsspråk, öppen arkitektur, flexibel, enkelt utökad via paket: rekommenderade tillägg - pandor (Python Data Analysis Library), Pyalotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinansiering etc. FactorWave är enkelt att använda webbaserat backtesting verktyg för faktorinvestering: - låter användaren blanda flera ETFoptionsfuturesequityfaktorer med beprövad alfa över marknadsledande benchmarks - gratis - ETFStock Screener med 5 faktorer - 149mo - gratis optionsalternativ screener, futures strategier, vix strategier Webbbaserat backtesting verktyg: - enkelt att använda webbträffat backtesting verktyg för att testa relativ styrka och glidande medelvärde strategier för ETFs - flera typer av strategier för fri, fullständig backtesting-funktionalitet 34,99 månad Gratis webb b ased backtesting verktyg för att testa stock picking strategier: - USA lager, data från ValueLine från 1986-2014 - pris och grundläggande data, 1700 lager, månatlig granularitet testPioneering i Tomorrows Trading Hur fungerar det Build Algorithms i en Browser IDE, Använda Mall strategier och Free Data Design och testa din strategi på vår fria data och när du är redo att distribuera den till din mäklare. Kod i flera programmeringsspråk och utnyttja vårt kluster av hundratals servrar för att köra din backtest för att analysera din strategi i Equities, FX, CFD, Options eller Futures Markets. QuantConnect är nästa revolution i kvanthandel, som kombinerar cloud computing och öppen dataåtkomst. Oöverträffad hastighet Harness vår server gård för institutionella hastigheter från din stationära dator. Du kan iterera på dina idéer snabbare än du någonsin gjort tidigare. Massive Data Library Vi tillhandahåller ett massivt gratis 400TB-fältupplösningsdatabibliotek som täcker amerikanska aktier, alternativ, futures, grundval, CFD och Forex sedan 1998. Utförande av världsklass Våra live trading algoritmer är samlokaliserade bredvid marknadsservrarna i Equinix (NY7) för resilenta, säkra och lättare snabb utförande till marknaderna. Har några bra idéer Låt oss testa det Starta din algoritm Professional Quality, Open Data Library Design-strategier med vårt noggrant kurerade databibliotek, som spänner över globala marknader, från tick till daglig upplösning. Uppgifterna uppdateras nästan dagligen, så att du kan backtest på den allra senaste informationen, och överlevnadstiden är fri. Vi erbjuder aktiemarknadsinformation som går tillbaka till januari 1998 för varje symbol som handlas, totalt över 29 000 aktier. Priset tillhandahålls av QuantQuote. Dessutom har vi Morning Star Fundamental data för de mest populära 8000 symbolerna för 900 indikatorer sedan 1998. FOREX amp CFD Vi erbjuder 100 valutapar och 70 CFD-kontrakt som täcker alla stora ekonomier från FXCM och OANDA. Uppgifterna finns i kryssupplösning, startar april 2007 och uppdateras dagligen. Vi erbjuder futures tick handel och citat data från januari 2009 till nuvarande, för varje kontrakt som handlas i CME, COMEX och GLOBEX. Uppgifterna uppdateras varje vecka och tillhandahålls av AlgoSeek. Vi erbjuder alternativtrafik och citat till en minutlösning, för alla alternativ som handlas på ORPA sedan 2007 och omfattar miljoner kontrakt. Uppgifterna uppdateras inom 48 timmar och tillhandahålls av AlgoSeek. Team Collaboration Hitta nya vänner i samhället och samarbeta med vår teamkodningsfunktion Dela projekt och se deras kod direkt när de skriver. Du kan även ge direkt tillgång och styra livealgoritmen tillsammans. Använd våra interna snabbmeddelanden för att hitta potentiella lagmedlemmar att gå ihop. Säker immateriell äganderätt Vårt fokus är att ge dig den bästa möjliga algoritmiska handelsplattformen och skydda din värdefulla immateriella äganderätt. Vi kommer alltid att vara en infrastruktur och teknikleverantör först. När du är redo för direkt handel hjälper du dig med att genomföra genom din mäklare. Genomföra genom ledande mäklare Vi har integrerat med världsledande mäklarfirmor för att ge bästa möjliga utförande och lägsta avgifter till samhället. Eventdrivna strategier Att utforma en algoritm kunde inte vara enklare. Det finns bara två nödvändiga funktioner och vi tar hand om allt annat Du initierar bara () din strategi och hanterar de datahändelser som du begärde. Du kan skapa nya indikatorer, klasser, mappar och filer med en webbaserad komplett C-kompilator och automatiskt slutförd. Vi är engagerade i att ge dig bästa möjliga algoritmdesignerfarenhet. Utnyttja din potentiella opt i användare kan ha sina strategier som presenteras för hedgefund-klienter i en transparent professionell strategi-instrumentbräda. Strategierna valideras av QuantConnects backtesting och live trading, vilket ger dig en neutral tredjepartsrecension av kod. Intresserade hedgefonder kan kontakta dig direkt via QuantConnect för att erbjuda dig anställning eller finansiering för din strategi. Delta i vår gemenskap Vi har ett av världens största kvantitativa handelsgrupper, byggande, dela och diskutera strategier genom vårt samhälle. Konvertera med några av de ljusaste sinnena i världen när vi utforskar nya världar av vetenskap, matematik och finance. MultiCharts 10 MultiCharts är en prisbelönt handelsplattform Oavsett om du behöver dagshandelsprogram eller investerar i längre perioder, har MultiCharts funktioner som kan hjälpa till att uppnå dina handelsmål. High-definition kartläggning, inbyggda indikatorer och strategier, ett-klick trading från diagram och DOM, hög precision backtesting, brute-force och genetisk optimering, automatiserat utförande och support för EasyLanguage-skript är alla viktiga verktyg till ditt förfogande. hoice of brokers och data feeds Valfrihet har varit drivsidan bakom MultiCharts och du kan se den i det stora utbudet av data som stöds och mäklare. Välj din handelsmetod, testa den och börja handla med någon stödd mäklare som du gillar, fördelen med MultiCharts. I stället för att berätta för dig det bästa verktyget eller processen som du kan använda för backtesting, låt mig istället fokusera på de största misstag som du behöver för att undvika för att göra en pålitlig backtest. Det här är några av de viktigaste faktorerna som du behöver tänka på när du backtestar aktiehandelstrategier. Dataöverfitting: Det här är överlägset det största misstag som de flesta gör i strävan efter att skapa en strategi som ger spektakulära backtestresultat. När du skapar strategin, om du börjar anpassa dina parametrar på ett sätt som maximerar avkastningen, kommer den strategin troligtvis att misslyckas under levnadsförhållanden. Det finns 2 sätt att övervinna det här testet, utan att prova, och skapa strategier baserade på logik snarare än genom att justera inmatningsparametrar. Framåtblickande bias: Detta händer när du använder data för att generera signaler som annars inte skulle ha varit tillgängliga vid den tidpunkten tidigare. Om exempelvis ett företags budgetår är mars och du använder sina resultatdata för föregående år den 1 april är det mycket troligt att företaget inte skulle ha meddelat uppgifterna före maj eller juni. Det skulle resultera i en framåtblickande förskjutning. Survivorship bias. Detta är en av de svåra att märka misstag. Låt oss säga att du har en strategi som handlar från en lista med 500 småkapitalandelar baserat på vissa tekniska indikatorer. Chansen är att om du försöker få tag i 10 års historisk prisinformation för dessa 500 aktier för din backtesting, kommer du inte att inkludera data för alla de aktier som avnotades under den 10-åriga perioden. När du testar din strategi skulle du inte redovisa möjliga affärer som skulle ha genererats på någon av dessa dåliga aktier om du faktiskt hade genomfört denna strategi under den perioden. Riktigt fokus på avkastning. Det finns antal parametrar som du måste överväga för att bedöma kvaliteten på en strategi. Att fokusera på avkastning kan leda till att stora problem uppstår. Till exempel, om Strategi A ger 10 avkastningar över en viss period med en maximal drawdown på -2, och strategi B ger 12 avkastningar med en drawdown på -10, då är B tydligt inte en överlägsen strategi för A. Det finns andra viktiga parametrar såsom neddragning, framgångsgrad, skarpt förhållande etc. Marknadsverkan, transaktionsavgifter. När man tittar på genomförbarheten av en strategi är det mycket viktigt att överväga eventuella marknadseffekter av handeln och även de transaktionsavgifter som uppstår. Du kan bli frestad att skapa en strategi som köper stora volymer av vissa låga likviditetslager som tenderar att ge exceptionell avkastning. Men när du går in på marknaden för att genomföra denna strategi kommer en stor order på ett illikvide lager att flytta det pris som du inte skulle ha beaktat i din testning. Även transaktionskostnader kan också ändra avkastningen väsentligt så att du alltid bör titta på nettoresultatet. Data mining. Detta är ungefär som överfittingproblemet. Om du torterar data tillräckligt länge, kommer det att bekänna någonting. Detta är ett gemensamt skämt bland datavetenskapare som tror att om du spenderar tillräckligt med tid kan du hitta ett mönster i nästan vilken uppsättning data som inte nödvändigtvis betyder att detta mönster kommer att vara giltigt i framtiden. Grundläggande förändringar. Det kan mycket väl hända att du hittar en strategi som utför exceptionellt bra på tidigare data. Men en grundläggande förändring i marknadsdynamiken kan göra att samma strategi misslyckas i framtiden. Det är välkänt att nästan vilken bra strategi som helst måste fortsätta att utvecklas med förändrade marknadsförhållanden. Liten tidsram. Det är viktigt att testa strategin under en tillräckligt lång tidsperiod och vid förändrade marknadsförhållanden. Detta gäller särskilt för aktiehandelstrategier som kan fungera exceptionellt bra på en tjurmarknad, men skulle tömma ditt bankkonto på en sidled eller björnmarknad. Det finns många andra saker att tänka på när backtesting. Men så småningom är det enda sättet att se till att en strategi fungerar i levnadsvillkor, att testa det i levnadsvillkor. (Ansvarsbegränsning: Jag är medgrundare av Tauro Wealth. Synpunkterna som presenteras här är enbart mina personliga åsikter och är endast avsett för information.) Tauro Wealth är ett finansiellt tekniskt företag (Tauro Wealth) som ser ut att lösa problemen som står inför detaljhandel investerare i Indien. Vi hoppas kunna erbjuda omfattande långsiktiga investeringslösningar till en bråkdel av traditionella kostnader. 4,5k Visningar mitten Visa Upphöjda mitten Inte för reproduktion Fler svar nedan. Relaterade frågor Vad är bra sätt att backa upp en handelsstrategi och hur man gör det Finns det några bästa fem aktiehandelstekniker eller strategier Vad är den bästa aktiehandeln Vad är de bästa sätten för en fräschare att vara ett proffs på börsen. bästa strategin för investeringar och handel för en ny aktör på aktiemarknaden Vad är den bästa mjukvaran för backtesting futures strategier Vad är det bästa mäklarföretaget för nybörjare Vilket är den bästa banken i Indien för att göra handel på aktiemarknaden Vad är de första stegen att investera i den indiska aktiemarknaden Vad är den bästa online-mjukvaran för backtesting portföljallokeringsstrategier Jag vill lära mig aktiehandel. Vilka är de bästa sätten att gå om det Vad är beståndet att köpa nu i Indien Algoritmisk handel: Vad är vissa backtesting servicestools Vad är det bästa sättet att sätta upp dig för framgång i aktiehandel Hur kan jag köpa Snapchat-aktier i Indien Javier Gonzalez . Investment Manager Oracle Fund LP Ed Seykota använder C. Skriva din backtesting från stratch kan vara mer arbete, men det ger fördelen att ingen annan har tillgång till dina signaler. Vissa program kommunicerar för quotupdatesquot och vad som inte är tillbaka till mothership och mäklare kan hamna att veta dina strategier och handel mot dem. Beroende på din tidshorisont och slutar kan det inte ens vara ett problem. Om du är fast besluten att använda ett enklare språk än C, försök att använda en öppen en, inte proprietär så att du inte finns till handelsprogramvaruföretaget. 17,1k Visningar mitten View Uppvotes mitten Inte för reproduktion Bra fråga Tyvärr är den backtesting komponenten av alla detaljhandel orienterade program som ninjatrader, tradestation, esignal, etc, allt skit. Du kan absolut inte lita på det. Resultatet är verk av fiktion skuren från hela tyg. Du måste antingen bygga din egen backtesting-miljö (Andreas Clenow039s blogg efter den här trenden har några artiklar om detta) Eller du kan använda en av flera molnbaserade lösningar. Quantopian ser ganska bra ut och Quantconnect är en liknande produkt. Just nu börjar I039d från början, titta på Quantopian. 11.5k Visningar mitten Visa Upphöjningar mitten Inte för reproduktion mitten Svar efterfrågad av Xiaoguang Wang Mccabe Hurley. Trader amp derivat lärare som bor i NYC. Det finns en hel del mäklare som ger backtesting till kunder som en del av deras klientprogramvara. Men oftare är det inte en svart låda i den meningen att du inte vet hur beräkningarna görs. Nästa finns det gratis backtestrar på nätet. Men IMO får du vad du betalar för. Fristående programvara kan undersökas på: Backtesting Software Listan innehåller backtesting programvara som ingår i ett mäklare företag verktyg, men det har också fristående programvara. Om du handlar för ett levande (din egen pengar eller någon annan) är det min preferens att använda fristående programvara. Hoppas det är bra. 1,5k Visningar mitten View Uppvotes middot Inte för reproduktion Pratik Jain. Chefsredaktör: Handelstjänster Det finns inget så överlägset som Amibroker när det gäller Backtesting. Det är ett av de mest mångsidiga verktygen för handelssystemutveckling och testning. Den har en mycket robust backtest och optimeringsmotor ur lådan. Dessutom tillhandahåller det också anpassat backtester-gränssnitt där du kan spela runt standardbacktestreglerna och mätvärdena. Kolla in de följande få artiklarna som kretsar runt Amibroker backtesting: 2,8k Visningar mitten Visa Upphöjda mitten Inte för reproduktion
No comments:
Post a Comment